📊 今日速览 · 中证红利低波动观察
数据日期 2026-08-24 · 生成 2026-08-24 22:08（北京时间） · 标的中证红利低波动(H30269)
🅼 今日速览 · 估值/性价比/走势/强弱/位置
指数点位
10,975.80
当日 +1.08%
综合评分
60B
偏强/常规定投 · 简化自建模型
股息率 DY
4.32%
近10年分位 25%
年线偏离
-1.98%
250日线 11,197.15 · 贴近年线=估值偏低
RSI(14)
54.8
短期强弱平衡
🧮 VALUE 估值性价比 + 估值百分位
股息率 DY
4.32%
近10年分位 25% · 估算序列 2587日
市净率 PB
0.87
近10年分位 62%
ROE
10.3%
净资产收益率
估值状态
偏高偏高
雪球口径 · 近10年
中国 10Y 国债
1.68%
无风险利率基准
差值 (DY-10Y)
+2.64
历史分位 55% · 越大越划算
📌 依次为 PE / 股息率 / 价格走势（可用上方按钮切换 1月/1年/3年/5年/10年）
📌 估值数据源：雪球估值中心(蛋卷)。滚动PE 8.49（近10年分位 79%），股息率 DY 4.32%；预测PEG 1.89。股息率图采用实际值+估算值组合：橙色线=官方实际股息率（近20个交易日，1月视图以它为主）；红色线=估算序列（滚动 PE × 当前派息率折算，约10年，用于看长期走势与分位）。股价性价比 = 股息率 − 10年期国债收益率，差值越大代表股票相对债券越划算，历史平均约 2.3%。
| 区间 | 情境 | 操作建议 |
|---|---|---|
| <1 | 极不划算 | 股价极贵 · 减仓止盈 |
| 1~2 | 偏不划算 | 股价偏贵 · 谨慎追高 |
| 2~3 | 中性 | 性价比平衡 · 常规定投 |
| 3~4 | 划算 | 股票占优 · 加大定投 |
| >4 | 极划算 | 极佳性价比 · 黄金机会 · 加大定投 |
📈 PRICE 价格走势 + 年线 + 多周期动量
+2.70%
📉 近5日 动量
+2.06%
📉 近10日 动量
+1.45%
📉 近20日 动量
250日均线（年线）= 过去一年的平均价。价格相对年线偏离反映长期趋势位置，是红利风格类长线品种最关键的趋势判断指标。
🔥 STRENGTH RSI / 年线 / KDJ
RSI(14) 短期超买超卖
54.8
强弱平衡 · 常规定投
年线偏离
-1.98%
贴近年线 · 估值偏低
KDJ·J 值
101.9
K 100.4 / D 99.7
📌 RSI 区间分档
| 区间 | 情境 | 操作建议 |
|---|---|---|
| <30 | 超卖 | 技术超卖 · 加大定投 |
| 30~50 | 接近超卖 | 中性偏卖区 · 常规定投 |
| 50~70 | 中性 | 强弱平衡 · 常规定投 |
| 70~80 | 接近超买 | 中性偏买区 · 谨慎追高 |
| >80 | 超买 | 技术超买 · 止盈控仓 |
📌 年线偏离区间分档
| 区间 | 情境 | 操作建议 |
|---|---|---|
| <-5% | 远低于年线 | 长线买点 · 大幅加仓 |
| -5%~0% | 低于年线 | 加大定投 · 价值入場 |
| 0~+5% | 贴近年线 | 可适当加仓 · 常规定投 |
| +5~+10% | 略高于年线 | 常规定投 · 标准持有 |
| +10~+15% | 高于年线 | 谨慎追高 · 控制仓位 |
| >+15% | 远离年线 | 止盈控仓 · 提示卖点 |
📌 KDJ 区间分档（日K，参数9,3,3）
| 区间 | 情境 | 操作建议 |
|---|---|---|
| J<0 | 极度超卖 | 历史极冷区间 |
| 0≤J<20 | 超卖 | 历史偏冷 |
| 20≤J<80 | 中性 | 震荡区间 |
| 80≤J<100 | 超买 | 历史偏热 |
| J≥100 | 极度超买 | 历史极热区间 |
📍 POSITION 价格位置 + 量能 / 强弱细节
52周价格位置
51%
52w低点 → 52w高点 · 偏高
量比
1.10
今日成交/20日均量 · 正常
连续天数
+1
连续涨(+/跌(−) · 连涨
年化波动
13.8%
20日收益标准差×√252 · 越低越稳健
布林带位置
38%
20日中轨±2σ 相对位置
量比 = 今日成交 / 近20日均量，>1.5 明显放量，<0.7 缩量；连续天数：正数为连续上涨，负数为连续下跌，极端值可能预示反转；年化波动 = 过去20个交易日收益率标准差 × √252，越低越稳健，对回撤敏感的资金更友好。
🏆 SCORE 综合评分 + 同分回测（简化版）
综合评分 (0-100)
60B
偏强/常规定投
现价
10,975.80
当日 +1.08%
同分(相似)历史样本
54 天
后续60个交易日 · 简化模型
✔ 评分计算规则（简化版）：① 每个指标独立打分——估值(PE/DY)、趋势(年线偏离)、动量(RSI/多周期)、位置(52周)；② 按历史预测力加权；③ 加权得到当前评分。本质为统计回测结论，非未来预测。
+0.09%
历史同分60日收益 · 均值
+0.42%
历史同分60日收益 · 中位数
-12.19%
历史同分60日收益 · 最低
+18.35%
历史同分60日收益 · 最高
⚠️ 数据说明：上图是对历史上与当前走势/评分相近的 54 个场次，统计其**之后 60 个交易日**的真实收益分布。均值 +0.09%、中位 +0.42%、最低 -12.19%、最高 +18.35%。回测不预测未来，不构成具体买卖建议。
🧭 今日策略 · 综合建议
综合评分 60(B)，PE 分位 79%、股息率分位 25%；估值相对偏贵、股息率处历史较低水平，整体性价比不高，建议谨慎、等待更具性价比的区间。
PE 8.5 / P79
估值
4.32%
股息率 DY
B · 60
综合评分
数据：中证指数官网(csindex)·东方财富(10Y国债)·AKShare · 个人记录 · 非投资建议